RiskCraft가 고객에게 제공하는 가치
- 표준방법과 내부모형이 통합된 토털 솔루션
- 다양한 장내외 파생상품과 구조화 상품에 대한 가치평가 함수를 내장
- 사전적 리스크 관리를 위한 스트레스 테스트 What-If 시뮬레이션
- 효율적인 포트폴리오 관리와 리스크 Contribution 산출
- 사용자 커스터마이징이 가능한 유연한 보고서 관리
주요 서비스
시장리스크 솔루션
RiskCraft.MARKET최신의 리스크 측정 방법론과 뛰어난 계산성능, 높은 사용자 편의성을 갖춘 최고의 시장리스크 솔루션입니다.
주요기능 : 민감도, Value at Risk, Expected Shortfall, Back Test, 스트레스 테스트신용리스크 솔루션
RiskCraft.CREDITRiskCraft™.CREDIT은 Mark to market Credit VaR 산출 시스템입니다. 독창적 방법론을 내장하여 빠르고 안정성 높은 신용리스크 측정 기능을 제공합니다.
주요기능 : 예상손실, 바젤 표준방법, 내부등급법, MtM Credit VaR, 스트레스 테스트운영리스크 솔루션
RiskCraft.OPRiskCraft™.OP는 RCSA, KRI, 손실데이터 관리와 OP VaR 측정 기능을 포함한 운영리스크 관리 종합 솔루션입니다.
주요기능 : RCSA, KRI, 손실데이터 관리, 운영리스크 측정
고객 레퍼런스
자주 묻는 질문
RiskCraft는 금융기관의 시장리스크·신용리스크·운영리스크를 통합 관리하는 금융 리스크 관리 솔루션입니다. 2001년 출시 이후 은행·증권·보험·연기금 등 50여 개 금융기관에서 운영되고 있는 국내 시장점유율 1위 국산 솔루션입니다.
시장리스크 솔루션인 RiskCraft.MARKET은 민감도, Value at Risk, Expected Shortfall, Back Test와 스트레스 테스트를 지원합니다. RiskCraft.CREDIT은 예상손실, 바젤 표준방법, 내부등급법, MtM Credit VaR 등을 제공하며, RiskCraft.OP는 RCSA, KRI, 손실데이터와 운영리스크 측정 기능을 제공합니다.
바젤Ⅲ, RBC, NCR, K-ICS 등 금융기관의 자기자본 규제에 대응할 수 있습니다. 국내 금융·규제 환경에 맞춰 개발된 국산 솔루션으로 규제 변화에 빠르게 대응할 수 있으며, 전문 기술팀의 지원과 유연한 커스터마이징·유지보수가 가능합니다.
네. RiskCraft는 White Box 구조로 설계되어 사용자가 계산 과정과 자료를 직접 확인하고 검증할 수 있습니다. 자체 평가함수와 고성능 계산 엔진을 연계할 수 있는 Open Architecture를 통해 계산 결과의 투명성과 확장성을 제공합니다.
네. 스트레스 테스트와 What-If 시뮬레이션을 통해 잠재적인 위험 상황을 사전에 분석할 수 있습니다. 포트폴리오 관리, 리스크 기여도 산출과 사용자 맞춤형 보고서 관리도 지원합니다.
RiskCraft는 기존 리스크 관리 기능에 AI Agent를 결합한 차세대 버전인 ‘AI RiskCraft – CRO AI Agent’로 고도화를 진행하고 있습니다. 리스크 원인 분석, 외부 뉴스·공시·규제 환경 모니터링, 대응 방안 제안과 보고서 작성을 지원하는 기능을 순차적으로 선보일 예정입니다.
